B-mixing and moment properties of various GARCH, stochastic volatility and ACD models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Carrasco, Marine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Xiaohong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Paris 1999
Schriftenreihe:	Série des documents de travail du CREST 9941
Schlagworte:	ARCH-Modell > Stochastischer Prozess > Volatilität > Theorie > Amtsdruckschrift > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Zsfassung in franz. Sprache
Beschreibung:	33 S