On the relationship of the dynamic programming approach and the contingent claim approach to asset valuation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Knudsen, Thomas S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Meister, Bernhard (VerfasserIn), Zervos, Mihail (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	CAPM > Optionspreistheorie > Dynamische Optimierung > Kapitalanlage > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4