On the relationship of the dynamic programming approach and the contingent claim approach to asset valuation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Knudsen, Thomas S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Meister, Bernhard (VerfasserIn), Zervos, Mihail (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
CAPM > Optionspreistheorie > Dynamische Optimierung > Kapitalanlage > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Finance and stochastics
ISSN:0949-2984