A fresh view on the Ho-Lee model of the term structure from a stochastic discounting perspective

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	OR-Spektrum
1. Verfasser:	Wilhelm, Jochen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Zinsstruktur > CAPM > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Zsfassung in dt. Sprache In: OR Spektrum
ISSN:	0171-6468