Forecasting stock market volatility and the informational efficiency of the DAX-index options market

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Claessen, Holger (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mittnik, Stefan (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Kiel Inst. für Statistik und Ökonometrie 1996
Schriftenreihe:	Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Christian-Albrechts-Universität Kiel 100
Schlagworte:	GARCH > Börsenkurs > Volatilität > Prognoseverfahren > Zeitreihenanalyse > Index-Futures > Effizienzmarkthypothese > Theorie > Deutschland > Arbeitspapier > Graue Literatur
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