Forecasting stock market volatility and the informational efficiency of the DAX-index options market

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Claessen, Holger (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mittnik, Stefan (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Kiel Inst. für Statistik und Ökonometrie 1996
Schriftenreihe:Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Christian-Albrechts-Universität Kiel 100
Schlagworte:
GARCH > Börsenkurs > Volatilität > Prognoseverfahren > Zeitreihenanalyse > Index-Futures > Effizienzmarkthypothese > Theorie > Deutschland > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. Bl. 20 - 22
Beschreibung:30 Bl
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