How reliable are VAR estimates of responses to monetary policy shocks?

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kilian, Lutz (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chang, Pao-li (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Ann Arbor, MI 1998
Schriftenreihe:	Working papers / University of Michigan, Department of Economics 98,06
Schlagworte:	1960-1993 > VAR-Modell > Simulation > Stichprobenerhebung > Geldpolitik > Schock > Schätzung > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	19, [10] S graph. Darst
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