Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice

Quantitative modeling of derivative securities from theory to practice

Literaturverz. S. 312

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Avellaneda, Marco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Laurence, Peter (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Boca Raton, Fla. u.a. Chapman & Hall/CRC 2000
Schlagworte:
Derivat > Arbitrage Pricing > Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Zinsstruktur > Theorie > Derivative securities > Options (Finance) > Exotic options (Finance) > Exotic options
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Zusammenfassung:Literaturverz. S. 312
Beschreibung:Includes bibliographical references and index
Beschreibung:XII, 322 S
graph. Darst
26 cm
ISBN:1584880317
1-58488-031-7