Properties of moments of a family of GARCH processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: He, Changli (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Teräsvirta, Timo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
ARCH-Modell > Zeitreihenanalyse > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Journal of econometrics
ISSN:0304-4076