A market model for stochastic implied volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Schönbucher, Philipp J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Bonn Univ., Sonderforschungsbereich 303 1999
Schriftenreihe:	Discussion Paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 453
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: ftp://ftp.wiwi.uni-bonn.de/papers/1999/b/bonnsfb453.pdf
Beschreibung:	23 S