Pricing Eurodollar futures options with the Ho and Lee and Black, Derman, and Toy models an empirical comparison

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Mathis, Roswell E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Bierwag, Gerald O. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
1997-1998 > Optionspreistheorie > Schätzung > Euromarkt > Devisenoption > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of futures markets
ISSN:0270-7314