Bootstrap tests for parametric volatility structure in nonparametric autoregression

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kreiß, Jens-Peter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Neumann, Michael H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Braunschweig Institute für Mathematik, Techn. Univ. 1998
Schriftenreihe:	Bericht / Institute für Mathematik, Technische Universität Braunschweig 98,20
Schlagworte:	Forschungsbericht
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