Monte Carlo simulation of volatility clustering in market model with herding

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
Weitere Verfasser:	Stauffer, Dietrich (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Preistheorie > Volatilität > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Journal of theoretical and applied finance
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0219-0249