Dynamic programming and mean-variance hedging

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Laurent, Jean Paul (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pham, Huyên (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
Portfolio-Management > Hedging > Unvollkommener Markt > Dynamische Optimierung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Finance and stochastics
ISSN:0949-2984