Structural analysis of portfolio risk using beta impulse response functions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Statistica Neerlandica
1. Verfasser:	Hefner, Christian M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Herwartz, Helmut (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1998
Schlagworte:	Börsenkurs > Volatilität > Ankündigungseffekt > Betafaktor > Schätzung > Deutschland > Aufsatz in Zeitschrift
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