Empirical tests of two state-variable Heath-Jarrow-Morton models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of money, credit and banking
1. Verfasser:	Bliss, Robert R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ritchken, Peter H. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1996
Schriftenreihe:	Derivatives and intermediation
Schlagworte:	1982-1994 > Zinsstruktur > Volatilität > Zinstheorie > Theorie > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0022-2879