The pricing of options with an uncertain interest rate a discrete-time approach

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical finance
1. Verfasser: Sandmann, Klaus (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1993
Schriftenreihe:Oberwolfach
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Zinsrisiko > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0960-1627