Properties of the autocorrelation function of squared observations for second order GARCH processes under two sets of parameter constraints

Properties of the autocorrelation function of squared observations for second order GARCH processes under two sets of parameter constraints

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:He, Changli Statistical properties of GARCH processes
1. Verfasser: He, Changli (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1997
Schlagworte:
Zeitreihenanalyse > Theorie > Heteroskedastizität > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISBN:9172584602