$Option pricing with regularized fractional Brownian motions$

Option pricing with regularized fractional Brownian motions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen
1. Verfasser:	Aldabe, F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Barone-Adesi, Giovanni (BerichterstatterIn), Elliott, Robert J. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1997
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISBN:	388487649X