Testing for cointegration using principal components methods

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic time series with random walk and other nonstationary components
1. Verfasser:	Phillips, Peter C. B. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ouliaris, Sam (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1988
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Keine Beschreibung verfügbar.