Autoregressive conditional duration a new model for irregularly spaced transaction data

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometrica
1. Verfasser: Engle, Robert F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Russell, Jeffrey R. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1998
Schlagworte:
Zeitreihenanalyse > Dauer > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0012-9682