Path dependent options on yields in the affine term structure model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Leblanc, Boris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Scaillet, Olivier (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1998
Schlagworte:	Optionsgeschäft > Zinsstruktur > Zinsderivat > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0949-2984