Finite-sample properties of the maximum likelihood estimator in autoregressive models with Markov switching

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Psaradakis, Zacharias G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sola, Martin (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1998
Schlagworte:	Schätztheorie > Markov-Kette > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076