How important is the correlation between returns and volatility in a stochastic volatility model? Empirical evidence from pricing and hedging in the S&P 500 index options market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Nandi, Saikat (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1998
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Volatilität > Hedging > Theorie > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0378-4266