The power of one and two sample t-statistics given event-induced variance increases and nonnormal stock returns a comparative study

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Quarterly journal of business and economics
1. Verfasser: Higgins, Eric James (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Peterson, David R. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1998
Schlagworte:
1993 > Kapitaleinkommen > Börsenkurs > Ankündigungseffekt > Schätztheorie > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0747-5535