An international portfolio optimization model hedged with forward currency contracts

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Financial engineering and the Japanese markets
1. Verfasser: Suzuki, Ken-ichi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Konno, Hiroshi (BerichterstatterIn), Morjiri, Munetaka (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1997
Schlagworte:
Währungsrisiko > Portfolio-Management > Hedging > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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