An international portfolio optimization model hedged with forward currency contracts

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Financial engineering and the Japanese markets
1. Verfasser:	Suzuki, Ken-ichi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Konno, Hiroshi (BerichterstatterIn), Morjiri, Munetaka (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1997
Schlagworte:	Währungsrisiko > Portfolio-Management > Hedging > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	1380-2011