The temporal aggregation effect on the predictability of exchange rate volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The Korean economic review
1. Verfasser: Lee, Keun-yeong (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1997
Schlagworte:
Schätztheorie > Wechselkurs > Volatilität > Theorie > GARCH models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0254-3737