Out-of-sample forecast performance as a test for nonlinearity in time series

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of business & economic statistics
1. Verfasser: Jaditz, Theodore Mark (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Sayers, Chera L. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1998
Schlagworte:
1960-1996 > Geldmenge > Prognoseverfahren > Chaostheorie > Zeitreihenanalyse > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0735-0015