The threshold effect in expected volatility a model based on asymmetric information

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The review of financial studies
1. Verfasser: Longin, François M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1997
Schlagworte:
CAPM > Volatilität > Schock > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0893-9454