An artificial neural network-GARCH model for international stock return volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Donaldson, R. Glen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kamstra, Mark J. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1997
Schlagworte:
Volatilität > Börsenkurs > Neuronale Netze > Zeitreihenanalyse > Prognoseverfahren > Welt > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0927-5398