Der Erfolg unterschiedlicher Hedge-Ratio-Verfahren beim Einsatz von DAX-Futures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finanzmarkt und Portfolio-Management
1. Verfasser:	Meyer, Frieder (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	1994
Schlagworte:	Hedging > Index-Futures > Portfolio-Management > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift > Übersichtsarbeit
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Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	1555-4961