The importance of forward rate volatility structures in pricing interest rate-sensitive claims

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of derivatives
1. Verfasser:	Ritchken, Peter H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sankarasubramanian, L. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1995
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Zinsderivat > Zinsstruktur > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1074-1240