An extension of the three-jump process model for contingent claim valuation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of derivatives
1. Verfasser: Cho, He Youn (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lee, Ki Wook (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1995
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1074-1240