A path-dependent approach to security valuation with application to interest rate contingent claims

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Breeden, Douglas T. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Gilkeson, James H. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1997
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Zinsrisiko > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0378-4266