Infinite-order cointegrated vector autoregressive processes

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric theory
1. Verfasser:	Saikkonen, Pentti (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lütkepohl, Helmut (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1996
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > VAR-Modell > Theorie > ECM > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0266-4666