A stochastic dominance approach to evaluating alternative estimators of the variance for use in the Black-Scholes option pricing model

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Levy, Haim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yoder, James A. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1996
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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