Option pricing with stochastic volatility information-time vs. calendar-time

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Management science
1. Verfasser:	Chang, Carolyn C. W. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chang, Jack S. K. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1996
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Zeitökonomie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0025-1909