Nonparametric prediction for the time-dependent volatility of the security price

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Financial engineering and the Japanese markets
1. Verfasser:	Kogure, Atsuyuki (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1996
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Theorie > Schätzung > Börsenkurs > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	1380-2011