The relationship between GARCH and symmetric stable processes finding the source of fat tails in financial data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Ghose, Devajyoti (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kroner, Kenneth F. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1995
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Schätztheorie > Finanzmarkt > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0927-5398