Mean reversion of interest-rate term premiums and profits from trading strategies with treasury futures spreads

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Park, Tae H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Switzer, Lorne N. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1996
Schlagworte:
1983-1993 > Zinsstruktur > Derivat > Öffentliche Anleihe > Arbitrage > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0270-7314