The pricing of index options when the underlying assets all follow a lognormal diffusion

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advances in futures and options research
1. Verfasser:	Brooks, Robert (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Corson, Jon M. (BerichterstatterIn), Wales, Jimmy (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1994
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Index-Futures > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	1048-1559