Time-varying distributions and the optimal hedge ratios for stock index futures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Park, Tae H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Switzer, Lorne N. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1995
Schlagworte:	Index-Futures > Hedging > Theorie > USA > Kanada > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0960-3107