Volatility structures of forward rates and the dynamics of the term structure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Ritchken, Peter H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sankarasubramanian, L. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1995
Schlagworte:	Zinsstruktur > Volatilität > Optionspreistheorie > Zinsderivat > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0960-1627