GARCH Effekte in der Optionsbewertung empirisch fundierte Simulationsergebnisse

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business economics
1. Verfasser:	Geyer, Alois (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schwaiger, Walter S. A. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	1995
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Optionsgeschäft > Zeitreihenanalyse > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0044-2372