A multivariate GARCH model of international transmissions of stock returns and volatility the case of the United States and Canada

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics
1. Verfasser:	Karolyi, G. Andrew (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1995
Schlagworte:	1981-1989 > Börsenkurs > Internationaler Finanzmarkt > USA > Kanada > Zeitreihenanalyse > Schätztheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0735-0015