Implied volatility functions in arbitrage-free term structure models

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial economics
1. Verfasser: Amin, Kaushik I. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Morton, Andrew J. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1994
Schlagworte:
1987-1992 > CAPM > Zinsderivat > Zinsstruktur > Schätztheorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0304-405X