Understanding N(d 1) and N(d 2) risk-adjusted probabilities in the Black-Scholes model

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Veröffentlicht in:Finance
1. Verfasser: Nielsen, Lars Tyge (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1993
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Beschreibung
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:0752-6180