Joint cross-section time-series maximum likelihood estimation for the parameters of the Cox-Ingersoll-Ross bond pricing model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The financial review
1. Verfasser:	Daves, Phillip R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ehrhardt, Michael C. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1993
Schlagworte:	Anleihe > CAPM > Risikoprämie > Schätztheorie > Zeitreihenanalyse > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0732-8516