Option pricing when jump risk is systematic

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Ahn, Chang-mo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1992
Schlagworte:	Derivat > CAPM > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-1627